Page 91 - 《华中农业大学学报（社会科学版）》2021年第5期

华中农业大学学报( 社会科学版),( 总 １５５ 期) ２０２１ ( ５ )

JournalofHuazhon gA g riculturalUniversit y ( SocialSciencesEdition )

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基于 C(n) MIDAS 模型的中国鸡蛋价格

混频预测预警研究

吴 培, 李哲敏

( 中国农业科学院 农业信息研究所 / 研究生院, 北京 １０００８１ )

摘 要 作为国内首个上市的畜牧期货产品, 中国鸡蛋价格体系趋于完善, 但受产销信
息不对称、 运输损耗较大等多种因素影响, 鸡蛋价格波动频繁, 亟须对其进行动态监测、 加强
预警, 选优监测预警方法以提高预警精度、 保障市场的相对稳定.在分析国内外相关研究成
果的基础上, 采用时差相关分析和变量投影重要性( VIP ) 技术进行变量选择, 从影响鸡蛋价
格波动的 １８ 个混频指标中筛选出贡献度较高的 ４ 个重要先行指标以及 ２ 个待定指标; 探讨
不同指标选择下 C ( n ) ＧMIDAS 、 PDL 和 ARIMA 模型的预测精度变化, 最后运用选定模型
结合中国农产品监测预警阈值表对 ２０２１ 年 ３－１２ 月鸡蛋价格进行预测预警.研究发现:
C ( n ) ＧMIDAS 模 型 用 于 鸡 蛋 价 格 短 期 预 测 具 有 比 较 优 势; 加 入 鸡 蛋 期 货 价 格 后 的
C ( ５ ) ＧMIDAS 模型预测效果最好, 且能及时将最新公布的高频数据纳入模型修正预测结果、
提高预测精度; 基于 C ( n ) ＧMIDAS 模型得到的预警结果可以迅速发现警情, 精准定位警源,
提前捕捉未发警情.未来可以通过加强重点指标监管力度、 加强涵盖全国各省市的鸡蛋监
测预警体系建设以及跟踪学术前沿, 将金融经济行业的最新研究方法应用到鸡蛋产业等对
鸡蛋市场监测预警进行广度和深度的扩展, 保障鸡蛋产业平稳有序运行.
关键词 鸡蛋价格; C ( n ) ＧMIDAS 模型;变量选择;预测预警

中图分类号: F０１９．３ 文献标识码: A 文章编号: １００８３４５６ ( ２０２１ ) ０５００８５１３
DOI 编码: １０．１３３００ / ．cnki．hnwkxb．２０２１．０５．０１０
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我国是全球最大的鸡蛋生产国和消费国, 鸡蛋产量连续 ３０ 多年位居世界第一, 占比达 ４０％ 以
上, 人均消费量居世界第三位.但我国鸡蛋价格波动频繁、 市场状态较不稳定, 具有“ 风险报酬” 的特

征, 故对鸡蛋价格进行实时监测预警, 能够为市场提前预警, 为决策提供参考.
目前有关鸡蛋监测预警的研究主要表现为三方面: 一是生产养殖, 如陈红茜等利用基于分布式流
式计算框架的 DataＧCanal对蛋鸡养殖过程进行监测预警 [ １ ] .二是质量安全, 如宋俊峰基于 HACCP
追溯构建了鸡蛋安全生产预警机制 [ ２ ] .三是市场价格, 其研究主要集中在四大方面, 一是价格影响因
素分析, 研究发现饲料成本上升、 存栏数量不稳定等鸡蛋生产成本及季节变化是导致生鲜鸡蛋价格波
动的主要因素 [ ３ ] , 研究方法上大多基于格兰杰因果关系检验或主观臆断, 主要格兰杰原因有鸡蛋期货
价格 [ ４ ] 、 蛋鸡配比饲料价格 [ ５ ] 、 玉米和蛋用雏鸡价格 [ ６ ] 、 四大肉类价格 [ ７ ] 等; 二是价格波动分析, 如武
玉环等利用 HP 滤波分析以及 BP 分析法将 ２１ 世纪以来我国鸡蛋价格波动分为持续增长—周期波
动—波动下降 ３ 个阶段 [ ８ ] ; 赵一夫等采用 CensusX１２ 季节调整法和 HP 滤波法分析我国鸡蛋价格的
周期循环波动 [ ９ ] ; 汤路昀等运用空间模型分析中国鸡蛋价格的集聚效应, 发现产业集聚对鸡蛋价格波
动影响较大, 两者呈“ U ” 型关系 [ ３ ] ; 三是价格传导分析, 如董晓霞等 [ １０ ] 运用门槛自回归模型( TAR )、
动量门槛自回归模型( MＧTAR )和非对称误差修正模型( ATPＧECM ) 检验了鸡蛋收购价和零售价之
间的传导效应; 郑燕等认为非线性的 MSＧVAR 模型可以更好地体现鸡蛋市场价格传导的机制转换特

收稿日期: ２０２１０２０５
基金项目: 中国农业科学院创新工程项目( CAASＧASTIPＧ２０２０ＧAIIＧ０２ ); 农业农村部农业科研杰出人才经费.