Page 95 - 《华中农业大学学报(社会科学版)》2021年第5期
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第 5 期 吴 培 等: 基于 C ( n ) GMIDAS模型的中国鸡蛋价格混频预测预警研究 8 9
透过全产业链的市场价格反映鸡蛋价格的长期趋势; 牛、 羊肉则作为鸡蛋产业链的需求端变量影响鸡
蛋长期价格, 通常认为鸡蛋的主要肉类替代品为猪肉, 其次为牛羊肉 [ 7 ] , 但 2019 年以来猪肉市场形势
变化繁杂, 价格波动剧烈, 至 2021 年 2 月上涨了 1.17 倍, 故不易于作为监测鸡蛋价格的变量, 而牛羊
肉市场相对稳定, 国际市场影响相对较小, 国内市场消费刚性较强, 价格波动相对平稳, 且从营养角度
考虑蛋白质含量也与鸡蛋接近, 故作为鸡蛋主要替代品变量反映鸡蛋价格长期趋势具有现实意义.
值得注意的是, PMI指数( 先行指标, VIP 值为 0.768 , 略低于 0.8 ) 和鸡蛋期货价格( 滞后 1 期指标,
VIP 值最高) 虽然没有通过组合筛选法, 但二者均具有较好的先行预测指导性或较高的贡献度, PMI
指数是包含 11 个指数的综合经济指标, 具有预测判断分析前瞻性, 鸡蛋期货价格是反映市场及人们
对未来现货价格的预期及综合评估, 故虽然模型构建过程不对两者进行过多的讨论, 但最后价格预测
时将探讨加入或删去这两个指标的模型预测精度变化, 从而最终决定是否将这两个指标纳入鸡蛋价
格预警的警兆指标.
表 1 基于时差相关分析法和 VIP 技术的鸡蛋价格影响因素分析
变量 变量名称 先导长度 先导程度 VIP 值
猪肉价格 滞后 6 期
X 1 -0.570 0.745
活鸡价格 先行 1 期
X 2 0.619 1.408
白条鸡价格 同步
X 3 0.573 1.275
商品代蛋雏鸡价格 同步
X 4 0.503 1.071
牛肉价格 先行 1 期
X 5 0.394 1.128
羊肉价格 先行 1 期
X 6 0.653 1.455
生鲜乳价格 滞后 9 期
X 7 0.445 0.977
玉米价格 滞后 1 期
X 8 0.398 1.109
豆粕价格 滞后 13 期
X 9 0.445 0.685
蛋鸡配合饲料价格 先行 2 期
X 10 0.432 1.034
在产蛋鸡存栏量量 滞后 17 期
X 11 0.418 0.682
城镇居民人均可支配收入 先行 18 期
X 12 -0.233 0.212
农村居民人均可支配收入 先行 18 期
X 13 -0.218 0.213
城镇居民人均蛋类消费量 滞后 14 期
X 14 -0.315 0.670
农村居民人均蛋类消费量 滞后 12 期
X 15 -0.191 0.683
PMI指数 先行 12 期
X 16 -0.478 0.768
人民币汇率 先行 5 期
X 17 -0.351 0.366
鸡蛋期货价格 滞后 1 期
X 18 0.840 1.840
注: 所有指标的选择系数均为最高.
2. 权重函数和预测方法选择
综合考虑 6 种建模方法下不同滞后阶数对应的最优预测精度, 比较具有预测优势的滞后阶数取
值范围, 得到 4 个重要先行指标的最优建模方法.对于牛肉价格, 第 6 种建模方法( 指数 Almon 权重
函数和 Recursive ) 整体预测效果较好, 且当 K 大于 45 时预测优势更为突出, 故将运用第 6 种建模方
法探讨牛肉价格对鸡蛋价格的影响.对于羊肉价格, 当滞后阶数 K 为 42 时, 在第 1 种建模方法
( beta 权重函数和 Fixwindow 方法) 下具有最优的预测精度, 且整体预测效果较好, 尤其当 K 大于
41 时, 故将运用第 1 种建模方法探讨羊肉价格对鸡蛋价格的影响.对于活鸡价格, 第 1 种方法在
71.81% 的 K 取值下具有预测优势, 第 6 种方法在 28.19% 的 K 取值下具有预测优势, 故将运用第 1
种建模方法探讨活鸡价格对鸡蛋价格的影响.对于蛋鸡配合饲料价格, 当滞后阶数 K 为 65 时, 在第
3种建模方法( beta权重函数和 Rollin g window 方法) 下具有最优预测精度, 且在 66.67% 的 K 取值
下具有预测优势, 故将运用第 3 种建模方法探讨蛋鸡配合饲料价格对鸡蛋价格的影响.表 2 中仅列
出具有代表意义的滞后阶数下不同建模方法的预测误差结果.