Page 97 - 《华中农业大学学报（社会科学版）》2021年第5期

第 ５ 期 吴 培 等: 基于 C ( n ) ＧMIDAS模型的中国鸡蛋价格混频预测预警研究 ９ １

通常高频变量最优滞后阶数的判别可选最优预测误差 [ ３１ ] 或最优估计残差两种, 特别的, 当最优
值对应不止一个滞后阶数时可结合 AIC 准则进行综合研判, 进一步, 表 ３ 列出最优或具有代表性的

滞后阶数下的不同模型样本内预测精度比较.对于牛肉价格, 随着滞后阶数的增加, 其 C ( １ ) ＧMIDAS
模型的预测精度先降低后增加, 当 K 为 ３３ 时, 预测精度达到最优, 此后再次经历先降低后提高的变
化趋势, 当 K 达到 ４３ 以后, 预测精度保持不变; 估计误差则先减小后增加, 当为 ３ 时, 估计误差最低,
此后略有增加, 当 K 增至 ６ 以后估计误差保持不变; 综合比较, 当 K 为 ３ 时, C ( １ ) ＧMIDAS 模型不具
有预测优势, K 为３３ 时, 模型具有明显的预测优势, 验证了 K 值越大模型估计预测效果越好的结论.
对于羊肉价格, 随着 K 值增加, 其预测精度先提高后降低, 当 K 为 ４５ 时, 达到最优预测精度, 此后波

动变化不大; 估计误差则先降低后波动增加, 当 K 为 ６ 时, 估计误差最低; 综合比较, 仅当 K 取 ２５~
４４ 时, C ( １ ) ＧMIDAS 模型的预测精度略差于 PDL 模型外, 其余情况 C ( １ ) ＧMIDAS 模型都具有明显的
预测效果.对于活鸡价格, 随着 K 值增加, 其预测精度总体呈增加 Ｇ 降低 Ｇ 增加不断循环交替的波动
趋势, 估计误差呈先下降后总体增加走势, 当 K 分别取 ３ 和 ７ 时, 预测和估计效果分别达到最优; 综
合比较, 仅当 K 取 ２ 、 ５ 、 ６ 、 ７１ 时, C ( １ ) ＧMIDAS 模型的预测效果略不足外, 其余情况模型的预测优势
突出.对于蛋鸡配合饲料价格, 混频模型的预测优势不明显, 仅当 K 取 ２１~２７ 时, 较 PDL 模型具有
比较优势, 当 K 大于 ５３ 时, 较 ARIMA 模型具有比较优势; 当 K 取 ６８ 时, 预测误差达到最小, 当 K
取６~９ 时, 估计残差均达到最小, 则进一步结合 AIC 准则, 取 AIC 值最小时对应的滞后阶数 ９ , 且比
较发现此时 C ( １ ) ＧMIDAS 模型预测估计效果相对较好.整体来看, 虽然在个别指标个别滞后阶数取
值下, C ( １ ) ＧMIDAS 模型较同频模型的预测比较优势不突出, 但总体来看具有明显的预测比较优势,
且在最优滞后阶数条件下模型的预测优势显著.
表 ３ 最优滞后阶数下 C ( １ ) ＧMIDAS 模型预测估计效果比较
C ( １ ) ＧMIDAS模型回归结果 同频模型预测精度比较
指标 K 值
预测误差 估计残差 AIC RMSFEＧPDL RMSFEＧARIMA
４ ５．７６５ ２５．５４０ ∗ １５２．５７０ ∗ １．０４５０ １．０５３
基于牛肉价格 ３０ ５．３４６ ２５．８８６ １５３．１６２ ０．９６１０ ０．９７６
３３ ４．９４７ ∗ ２５．８８６ １５３．１６２ ０．８９３ ０．９０３
４３ ５．５３２ ２５．８８６ １５３．１６２ ０．９９９ １．０１０
５ ４．８８９ ２６．０８３ ９８．０５４ ０．９４４ ０．８９３
基于羊肉价格 ６ ４．９０２ ２５．８２９ ∗ ９７．７９０ ∗ ０．９４６ ０．８９５
４５ ４．５４１ ∗ ２６．６７０ ９８．６５５ ０．９９５ ０．８２９
４６ ４．５４１ ２６．６８３ ９８．６６８ ０．９９５ ０．８２９
∗
３ ４．２３４ ２１．０８０ ９２．３０４ ０．９２５ ０．７７３
基于活鸡价格 ∗ ∗
７ ４．２７２ １２．２９５ ７７．７４９ ０．９３３ ０．７８０
８ ４．２４８ １２．４１９ ７８．０２０ ０．９２８ ０．７７６
６ ６．２１７ ２２．９４９ ∗ ８１．１３１ １．０９７ １．１３５
９ ６．０７２ ２２．９４９ ∗ ６０．５７１ ∗ ０．９８０ １．０７５
基于蛋鸡配合
２７ ６．４８７ ２５．８５１ ６５．８０１ ０．９５２ １．１８５
饲料价格
６８ ５．２４６ ∗ ２３．８３１ ６５．８２３ １．０１４ ０．９５８
７０ ５．２５４ ２３．８４９ ６４．３２ １．０１６ ０．９５９
注: ∗ 表示该判别标准下最优滞后阶数对应的取值.
依据样本内最优预测精度判别的最优滞后阶数, 牛肉价格是 ３３ 周, 羊肉价格是 ４５ 周, 活鸡价格
是 ３ 周, 蛋鸡配合饲料是 ６８ 周, 其中, 牛羊肉作为鸡蛋蛋白质提供的替代品, 滞后阶数表现为中长期,
表明由于消费者存在一定的反应期和选择期, 替代品价格对鸡蛋价格波动的反应程度不是很灵敏, 有
一定的滞后期; 活鸡作为鸡蛋供给链上众多关联产品的总体, 其滞后阶数仅为 ３ 周, 反应快速, 表明由
于活鸡价格包含了鸡蛋生产环节中祖代蛋鸡、 雏鸡和蛋鸡的综合投入养殖成本, 且从消费环节上看活
鸡价格还包含了和鸡蛋同为禽类产品的肉鸡替代成本, 消费者对两者在营养价值、 产品认知、 消费习
惯等方面的感受接近, 故活鸡价格对鸡蛋价格波动的反应程度非常敏捷, 即时响应, 且预测精度也是
４个指标中最高的, 其对鸡蛋价格波动的解释能力最好; 蛋鸡配合饲料虽是鸡蛋供给端的重要影响因